Hsi 250 Moving Average

Flytte gjennomsnitt - Enkelt og eksponentielt. Gjennomsnittlig gjennomsnitt - Enkelt og eksponentielt. Gjennomsnittlig gjennomsnittlig glatt prisdata for å danne en trend som følger indikator. De forutsier ikke prisretning, men definerer snarere den nåværende retningen med et lag. Flytte gjennomsnittlig forsinkelse fordi de er basert på fortløpende priser Til tross for dette forsinket flytte gjennomsnittsverdier, gir en jevn prishandling og filtrerer ut støyen. De danner også byggesteinene for mange andre tekniske indikatorer og overlag, som Bollinger Bands MACD og McClellan Oscillator. De to mest populære typene bevegelige gjennomsnitt er Enkel Flytende Gjennomsnittlig SMA og Eksponentiell Flytende Gjennomsnittlig EMA Disse bevegelige gjennomsnittsverdiene kan brukes til å identifisere retningen til trenden eller definere potensielle støtte - og motstandsnivåer. Her er et diagram med både en SMA og en EMA på den. Klikk på diagrammet for en live version. Simple Moving Average Calculation. En enkel glidende gjennomsnitt er dannet ved å beregne gjennomsnittsprisen på en sikkerhet over et bestemt antall perioder s Mest bevegelige gjennomsnitt er basert på sluttkurs Et 5-dagers enkelt glidende gjennomsnitt er fem dagers summen av sluttkurs divideres med fem Som navnet antyder er et glidende gjennomsnitt et gjennomsnitt som beveger seg. Gamle data blir tapt når nye data kommer til rådighet får gjennomsnittet til å bevege seg langs tidsskalaen. Nedenfor er et eksempel på et 5-dagers glidende gjennomsnitt som utvikler seg over tre dager. Den første dagen i glidende gjennomsnitt dekker bare de siste fem dagene. Den andre dagen i glidende gjennomsnitt dråper det første datapunktet 11 og legger til det nye datapunktet 16 Den tredje dagen i det bevegelige gjennomsnittet fortsetter ved å slippe det første datapunktet 12 og legge til det nye datapunktet 17 I eksemplet ovenfor øker prisene gradvis fra 11 til 17 i totalt syv dager. Merk at det glidende gjennomsnittet stiger også fra 13 til 15 over en tre-dagers beregningsperiode. Legg merke til at hver glidende gjennomsnittsverdi ligger like under siste pris. For eksempel er det glidende gjennomsnittet for første dag 13 og siste pris 15 Prisene forrige fire dager var lavere, og dette fører til at det bevegelige gjennomsnittet lagres. Eksponensiell flytende gjennomsnittlig beregning. Eksponentielle glidende gjennomsnitt reduserer forsinkelsen ved å bruke mer vekt til de siste prisene. Veiingen som brukes til den nyeste prisen, avhenger av antall perioder i glidende gjennomsnitt der er tre trinn for å beregne et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Først beregner du det enkle glidende gjennomsnittet. En eksponentiell glidende gjennomsnittlig EMA må starte et sted, slik at et enkelt glidende gjennomsnitt blir brukt som forrige periode s EMA i den første beregningen Second, beregne vektingsmultiplikatoren Tredje, beregne eksponentielt glidende gjennomsnitt Formelen under er for en 10-dagers EMA. En 10-årig eksponentiell glidende gjennomsnitt gjelder en 18 18 vekting til den siste prisen. En 10-årig EMA kan også kalles en 18 18 EMA en 20-periode EMA bruker en 9 52 vei til siste pris 2 20 1 0952 Legg merke til at vektingen for kortere tidsperiode er mer enn vektingen for lengre tidsperiode I Faktisk faller vekten halvparten hver gang den bevegelige gjennomsnittlige perioden dobler. Hvis du vil ha en bestemt prosentandel for en EMA, kan du bruke denne formelen til å konvertere den til tidsperioder, og deretter angi den verdien som EMA s parameter. er et regneark eksempel på et 10-dagers enkelt bevegelige gjennomsnitt og et 10-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt for Intel Simple glidende gjennomsnitt er rett fram og krever liten forklaring. 10-dagers gjennomsnittet beveger seg ganske enkelt ettersom nye priser blir tilgjengelige og gamle priser faller av The eksponentielt glidende gjennomsnitt starter med den enkle glidende gjennomsnittsverdien 22 22 i den første beregningen Etter den første beregningen overtar den normale formelen Fordi en EMA begynner med et enkelt glidende gjennomsnitt, blir dets sanne verdi ikke realisert før 20 eller så perioder senere I Andre ord, verdien på Excel-regnearket kan avvike fra diagramverdien på grunn av den korte tilbakekallingsperioden Dette regnearket går bare tilbake 30 perioder, noe som betyr påvirkning av den enkle bevegelsen da gjennomsnittet har hatt 20 perioder å sprenge StockCharts går tilbake minst 250 perioder, typisk mye lenger for beregningene, slik at effektene av det enkle glidende gjennomsnittet i den første beregningen har fullstendig forsvunnet. Lagfaktoren. Jo lengre glidende gjennomsnitt, jo mer Laget Et 10-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt vil krame prisene ganske tett og slå kort etter prisveksten. Korte glidende gjennomsnitt er som fartbåter - skumle og raske å forandre. I motsetning inneholder et 100-dagers glidende gjennomsnitt mange data i fortiden som bremser det ned Lengre glidende gjennomsnitt er som havskipskip - sløv og sakte å endre. Det tar en større og lengre prisbevegelse for et 100-dagers glidende gjennomsnitt for å endre kurs. Klikk på diagrammet for en live-versjon. Tavlan over viser SP 500 ETF med en 10-dagers EMA-tett følgende priser og en 100-dagers SMA-sliping høyere Selv med nedgangen i januar-februar holdt 100-dagers SMA kurset og gikk ikke ned. 50-dagers SMA passer et sted mellom 10 og 100 dagers glidende gjennomsnitt når det gjelder lagfaktor. Simple vs eksponentielle bevegelige gjennomsnitt. Selv om det er klare forskjeller mellom enkle bevegelige gjennomsnitt og eksponentielle glidende gjennomsnitt, er det ikke nødvendigvis bedre enn de andre eksponentielle glidende gjennomsnitt har mindre lag og er derfor mer følsomme for de siste prisene - og de siste prisendringene Eksponentielle glidende gjennomsnitt vil slå før enkle bevegelige gjennomsnitt. Enkle glidende gjennomsnitt, derimot, representerer et sant gjennomsnitt av priser for hele tidsperioden. Som sådan kan enkle glidende gjennomsnitt være bedre egnet å identifisere støtte - eller motstandsnivåer. Oppnå gjennomsnittlig preferanse avhenger av mål, analysestil og tidshorisont. Chartister bør eksperimentere med begge typer bevegelige gjennomsnitt samt forskjellige tidsrammer for å finne den beste passformen. Tabellen nedenfor viser IBM med 50-dagers SMA i rød og 50-dagers EMA i grønt Begge toppet i slutten av januar, men nedgangen i EMA var skarpere enn nedgangen i n SMA EMA ble oppstilt i midten av februar, men SMA fortsatte lavere til slutten av mars. Legg merke til at SMA viste seg over en måned etter EMA. Lengths og Timeframes. Lengden på det bevegelige gjennomsnittet avhenger av de analytiske målene Kort glidende gjennomsnitt 5-20 perioder passer best for kortsiktige trender og handel Chartister interessert i langsiktige trender vil velge lengre bevegelige gjennomsnitt som kan utvide 20-60 perioder Langsiktig investorer foretrekker å bevege gjennomsnitt med 100 eller flere perioder. Noen bevegelige gjennomsnittslengder er mer populære enn andre 200-dagers glidende gjennomsnitt er kanskje den mest populære På grunn av lengden er dette tydeligvis et langsiktig glidende gjennomsnitt. Nå er det 50-dagers glidende gjennomsnittet ganske populært på mellomlang sikt trend Mange kartleggere bruker 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt sammen Kortsiktig, et 10-dagers glidende gjennomsnitt var ganske populært i det siste fordi det var lett å regne en. Bare lagde tallene og flyttet desimalpunktet. Trend ID Samme signaler kan genereres ved bruk av enkle eller eksponentielle glidende gjennomsnitt. Som angitt ovenfor, avhenger preferansen av hvert individ. Disse eksemplene nedenfor vil bruke både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Begrepet glidende gjennomsnitt gjelder både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. retningen av det bevegelige gjennomsnittet gir viktig informasjon om priser Et økende glidende gjennomsnitt viser at prisene generelt øker Et fallende glidende gjennomsnitt indikerer at prisene i gjennomsnitt faller Et økende langsiktig glidende gjennomsnitt reflekterer en langsiktig oppvekst Et fallende langsiktighet Flytende gjennomsnitt reflekterer en langsiktig nedtrend. Tabellen over viser 3M MMM med et 150-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. Dette eksempelet viser hvor godt bevegelige gjennomsnitt fungerer når trenden er sterk. Den 150-dagers EMA ble avslått i november 2007 og igjen i Januar 2008 Legg merke til at det tok 15 nedgang for å reversere retningen av dette bevegelige gjennomsnittet. Disse forsinkende indikatorene identifiserer trendendringer som de opptrer i beste fall eller etter at de oppstår i verste fall, fortsetter MMM lavere i mars 2009 og deretter økes 40-50. Merk at 150-dagers EMA ikke kom opp før etter denne bølgen. En gang det gjorde det imidlertid MMM fortsatt høyere de neste 12 måneder Flytte gjennomsnitt arbeider briljant i sterke trender. Double Crossovers. Two glidende gjennomsnitt kan brukes sammen for å generere crossover-signaler. I teknisk analyse av finansmarkedene kaller John Murphy den dobbelte crossover-metoden. Dobbeloverganger involverer et relativt kort glidende gjennomsnitt og en relativt lang Flytende gjennomsnitt Som med alle bevegelige gjennomsnitt, definerer den generelle lengden på det bevegelige gjennomsnittet tidsrammen for systemet. Et system som bruker en 5-dagers EMA og 35-dagers EMA, vil bli ansett som kortsiktig A-system ved bruk av en 50-dagers SMA og 200 - dag SMA vil bli ansett som mellomlang sikt, kanskje til og med langsiktig. En bullish crossover oppstår når kortere bevegelige gjennomsnittskryss over lengre bevegelige gjennomsnitt. Dette kalles også et gyldent kors Et bearish kors over forekommer når kortere bevegelige gjennomsnitt krysser under lengre bevegelige gjennomsnitt. Dette kalles et dødt kryss. Gjennomgang av gjennomsnittlige overganger gir relativt sent signaler. Systemet benytter i sin helhet to forsinkende indikatorer. Jo lengre de bevegelige gjennomsnittlige perioder, desto større er lagringen i signaler Disse signalene fungerer bra når en god trend tar takk. Et flytende gjennomsnittsovergangssystem vil produsere mange whipsaws i fravær av en sterk trend. Det er også en trippel crossover-metode som involverer tre bevegelige gjennomsnitt. Igjen genereres et signal når Det korteste glidende gjennomsnittet krysser de to lengre bevegelige gjennomsnittene. Et enkelt trippelt crossover-system kan innebære 5-dagers, 10-dagers og 20-dagers glidende gjennomsnitt. Skjemaet ovenfor viser Home Depot HD med en 10-dagers EMA grønn prikket linje og 50- dag EMA røde linje Den svarte linjen er den daglige lukkingen Ved å bruke et glidende gjennomsnittsovergang ville det ha resultert i tre whipsaws før man fikk en god handel. Den 10-dagers EMA brøt under 50-dagers EMA i l spiste 1. oktober, men det var ikke lenge da 10-dagene flyttet tilbake over midten av 2. november. Dette krysset varer lenger, men neste bearish crossover i 3. januar skjedde nær prisnivået i slutten av november, noe som resulterte i en annen whipsaw ikke lenge siden 10-dagers EMA flyttet tilbake over 50-dagene noen dager senere 4 Etter tre dårlige signaler, forkledde det fjerde signalet et sterkt trekk når aksjene økte over 20.There er to takeaways her Først er crossovers utsatt til whipsaw Et pris - eller tidsfilter kan brukes for å forhindre whipsaws. Traders kan kreve crossover til å vare 3 dager før du handler, eller kreve at 10-dagers EMA skal bevege seg over under 50-dagers EMA med en viss mengde før du spiller Second, MACD kan brukes til å identifisere og kvantifisere disse kryssene. MACD 10,50,1 vil vise en linje som representerer forskjellen mellom de to eksponensielle glidende gjennomsnittene. MACD blir positivt under et gyldent kryss og negativt under et dødt kryss. Prosentpris Oscillato r PPO kan brukes på samme måte som å vise prosentvise forskjeller Merk at MACD og PPO er basert på eksponentielle glidende gjennomsnitt og stemmer ikke overens med enkle bevegelige gjennomsnitt. Dette diagrammet viser Oracle ORCL med 50-dagers EMA, 200-dagers EMA og MACD 50,200,1 Det var fire bevegelige gjennomsnittsoverskridelser over en 2 1 2 års periode De første tre resulterte i whipsaws eller dårlige handler En vedvarende trend begynte med fjerde crossover som ORCL avansert til midten av 20-årene. når trenden er sterk, men produserer tap i fravær av en trend. Price Crossovers. Moving gjennomsnitt kan også brukes til å generere signaler med enkle prisoverskridelser. Et bullish signal genereres når prisene beveger seg over det bevegelige gjennomsnitt. Et bearish signal genereres når Prisene beveger seg under den bevegelige gjennomsnittsprisen. Prisoverskridelser kan kombineres for å handle innenfor den større trenden. Den lengre glidende gjennomsnittet setter tonen for den større trenden og kortere glidende gjennomsnitt brukes til å generere signalene Man ville se etter bullish priskryss bare når prisene allerede er over det lengre bevegelige gjennomsnittet. Dette ville handle i harmoni med den større trenden. For eksempel, hvis prisen er over 200-dagers glidende gjennomsnitt, vil kartleggere bare fokusere på signaler når Prisen beveger seg over 50-dagers glidende gjennomsnitt. Selvfølgelig vil et trekk under 50-dagers glidende gjennomsnitt gå før et slikt signal, men slike bearish kryss vil bli ignorert fordi den større trenden er opp. Et bearish kryss ville ganske enkelt foreslå en tilbaketrekking i en større uptrend Et kryss tilbake over 50-dagers glidende gjennomsnitt vil signalere en oppgang i prisene og fortsettelsen av den større opptrenden. Neste diagram viser Emerson Electric EMR med 50-dagers EMA og 200-dagers EMA. Beholdningen flyttet over og holdt over 200-dagers glidende gjennomsnitt i august Det var dips under 50-dagers EMA tidlig i november og igjen tidlig i februar. Prisene beveget seg raskt tilbake over 50-dagers EMA for å gi bullish signaler grønne piler i harmoni med b igger uptrend MACD 1,50,1 vises i indikatorvinduet for å bekrefte priskryss over eller under 50-dagers EMA. Den 1-dagers EMA er lik sluttkurs MACD 1,50,1 er positiv når lukkingen er over 50 - dag EMA og negativ når lukkingen er under 50-dagers EMA. Support og Resistance. Moving gjennomsnitt kan også fungere som støtte i en opptrinn og motstand i en downtrend. En kortsiktig opptrend kan finne støtte nær 20-dagers enkeltflytting gjennomsnittlig, som også brukes i Bollinger Bands En langsiktig opptrend kan finne støtte nær det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet, som er det mest populære langsiktige glidende gjennomsnittet. Faktisk kan 200-dagers glidende gjennomsnitt gi støtte eller motstand rett og slett fordi det er så mye brukt Det er nesten som en selvoppfyllende profeti. Kartet over viser NY Composite med 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt fra midten av 2004 til slutten av 2008 200-dagene ga støtte mange ganger under forhånd Når trenden er omvendt med en dobbel toppstøtte br eak, det 200-dagers glidende gjennomsnittet virket som motstand rundt 9500. Forvent ikke eksakt støtte - og motstandsnivåer fra bevegelige gjennomsnitt, spesielt lengre bevegelige gjennomsnitt. Markeder er drevet av følelser, noe som gjør dem tilbøyelige til å overvinne. I stedet for eksakte nivåer kan glidende gjennomsnitt brukes til å identifisere støtte - eller motstandssoner. Fordelene ved å bruke bevegelige gjennomsnittsverdier må veies mot ulempene. Flytte gjennomsnitt er trenden følgende eller forsinkende, indikatorer som alltid vil være et skritt bak Dette er ikke nødvendigvis en dårlig ting, men Tross alt, Trenden er din venn, og det er best å handle i retningen av trenden. Flytte gjennomsnitt garanterer at en næringsdrivende er i tråd med dagens trend. Selv om trenden er din venn, legger verdipapirer mye tid i handelsområder som Gjør flytteverdier ineffektive En gang i en trend vil glidende gjennomsnitt holde deg inne, men også gi sent signaler. Don t forvente å selge på toppen og kjøpe på bunnen ved å flytte avera ges Som med de fleste tekniske analyseverktøy, bør flytteverdier ikke brukes alene, men i sammenheng med andre komplementære verktøy Chartists kan bruke bevegelige gjennomsnitt for å definere den overordnede trenden og deretter bruke RSI til å definere overkjøpte eller oversolgte nivåer. Legg til Flytte gjennomsnitt til StockCharts Charts. Moving gjennomsnitt er tilgjengelig som en prisoverleggsfunksjon på SharpCharts arbeidsbenk Ved hjelp av rullegardinmenyen Overlays kan brukerne velge enten et enkelt glidende gjennomsnitt eller et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Den første parameteren brukes til å angi antall tidsperioder. En valgfri parameter kan legges til for å spesifisere hvilket prisfelt som skal brukes i beregningene - O for Åpen, H for Høy, L for lav og C for Lukk Et komma brukes til å skille parametere. En annen valgfri parameter kan legges til for å skifte de bevegelige gjennomsnittene til venstre forbi eller høyre fremtid Et negativt tall -10 ville skifte det bevegelige gjennomsnittet til venstre 10 perioder Et positivt tall 10 ville skifte den bevegelige a verre til de rette 10 periodene. Flere forskjellige gjennomsnitt kan overlappes prisplottet ved ganske enkelt å legge til en annen overleggslinje til arbeidsbenken. StockCharts medlemmer kan endre farger og stil for å skille mellom flere bevegelige gjennomsnitt. Når du har valgt en indikator, åpner du Avanserte alternativer ved å klikke på liten grønn trekant. Avanserte alternativer kan også brukes til å legge til et bevegelige gjennomsnittlig overlegg til andre tekniske indikatorer som RSI, CCI og Volume. Klikk her for et live-diagram med flere forskjellige bevegelige gjennomsnitt. Bruk Moving Averages med StockCharts Scans. Here er noen prøve-skanninger som StockCharts Medlemmer kan bruke til å skanne etter ulike bevegelige gjennomsnittlige situasjoner. Bullish Moving Average Cross Denne skanningen ser etter aksjer med et stigende 150 dagers enkelt glidende gjennomsnitt og et bullish kryss av 5-dagers EMA og 35-dagers EMA 150-dagers glidende gjennomsnitt stiger så lenge det handler over nivået for fem dager siden. Et bullish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg over 35-dagers EMA på over gjennomsnittlig volum. Gjennomsnittlig kors Gjennomsnittlig kryss Denne skanningen ser etter aksjer med en fallende 150- dags enkel glidende gjennomsnitt og et bearish kors av 5-dagers EMA og 35-dagers EMA. Det 150-dagers glidende gjennomsnittet faller så lenge det handler under nivået for fem dager siden. Et bearish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg under 35-dagers EMA på abo ve gjennomsnittlig volum. Ytterligere Study. Johhn Murphy s bok har et kapittel viet til bevegelige gjennomsnitt og deres ulike bruksområder Murphy dekker fordeler og ulemper med å flytte gjennomsnitt. I tillegg viser Murphy hvordan bevegelige gjennomsnitt arbeider med Bollinger Bands og kanalbaserte handelssystemer. Teknisk Analyse av finansmarkedene John Murphy. Retningsrik indeks ADX. Average Directional Index ADX. Den gjennomsnittlige retningsindeksen ADX, Minus Directional Indicator - DI og Plus Directional Indicator DI representerer en gruppe retningsbestemmelsesindikatorer som danner et handelssystem utviklet av Welles Wilder Wilder utviklet ADX med varer og daglige priser i tankene, men disse indikatorene kan også brukes på aksjer. Gjennomsnittlig retningsindeks ADX måler trendstyrke uten hensyn til trendretning De andre to indikatorene, Plus Directional Indicator DI og Minus Directional Indicator - DI, ​​komplement ADX ved å definere trendretning Brukes sammen, kan kartleggere bestemme både retningen an d styrken av trenden. Wilder har de riktige bevegelsesindikatorene i sin 1978-bok, Nye konsepter i tekniske handelssystemer. Denne boken inneholder også detaljer om gjennomsnittlig True Range ATR, det parabolske SAR-systemet og RSI Til tross for at den ble utviklet før datasalderen, ble Wilder s indikatorer er utrolig detaljerte i deres beregning og har stått testen av tid. Direksjonell bevegelse. Plus retningsbevegelse DM og minus retningsbevegelse - DM danner ryggraden i den gjennomsnittlige retningsindeksen ADX Wilder bestemt retningsbestemt bevegelse ved å sammenligne forskjellen mellom to sammenhengende nedturer med forskjellen mellom highs. Directional bevegelsen er positiv pluss når den nåværende høye minus den forrige høye er større enn den forrige lav minus den nåværende lave Denne såkalte Plus Directional Movement DM er da den nåværende høye minus den forrige høye, forutsatt at den er positiv En negativ verdi vil bare bli angitt som null. Direksjonell bevegelse er negativ minus når pr ior lav minus den nåværende lave er større enn den nåværende høye minus den forrige høye Denne såkalte Minus Directional Movement - DM er lik den forrige lave minus den nåværende lave, forutsatt at den er positiv. En negativ verdi vil ganske enkelt bli oppgitt som null. Diagrammet ovenfor viser fire beregningseksempler for retningsbevegelse. Den første sammenkoblingen viser en stor positiv forskjell mellom høyderne for en sterk Plus Directional Movement DM. Den andre sammenkoblingen viser en utvendig dag med Minus Directional Movement - DM får kanten. Den tredje sammenkoblingen viser stor forskjell mellom Lavene for en sterk Minus Direksjonell Bevegelse - DM Den endelige paringen viser en innvendig dag, som ikke utgjør retningsbestemt bevegelse null. Både Plus Retningsbevegelse DM og Minus Retningsbevegelse - DM er negative og avbryter hverandre Negative verdier går tilbake til null Alle inne dager vil ha null retningsbestilling. Beregningstrinnene for gjennomsnittlig retningsindeks ADX er beskrevet i hvert trinn Gjennomsnittlig True Range ATR er ikke detaljert fordi det er en hel ChartSchool-artikkel for dette. I utgangspunktet er ATR Wilder s-versjonen av de to perioden tradingområdet. Glatte versjoner av Plus Directional Movement DM og Minus Directional Movement - DM er delt med en glatt versjon Gjennomsnittlig True Range ATR for å reflektere den ekte størrelsen på et trekk. Eksempelet nedenfor er basert på en 14-dagers ADX-beregning.1 Beregn True Range TR, Plus Retnings-bevegelse DM og Minus Retningsbevegelse - DM for hver periode.2 Smid disse periodiske verdiene ved hjelp av Wilder s utjevningsteknikker Disse beskrives i detalj i neste avsnitt.3 Del 14-dagers glatt Plus Plus-bevegelses DM ved 14-dagers glatt True Range for å finne 14-dagers Plus Directional Indicator DI14 Multiply med 100 for å flytte desimalpunktet to steder Denne DI14 er grønn linjens Plus Retningslinje som er plottet sammen med ADX.4 Del 14-dagers glatt Minus Directional Movement - DM ved 14-dagers glatt True Range til fi nd 14-dages minus retningsindikator - DI14 Multipliser med 100 for å flytte desimaltallet to steder Dette - DI14 er den røde linjen Minus Directional Indicator som er plottet sammen med ADX.5 Retningsbevegelsesindeksen DX er den absolutte verdien av DI14 minus - DI14 delt med summen av DI14 og - DI14 Multipliser resultatet med 100 for å flytte desimaltegnet over to steder.6 Etter alle disse trinnene er det på tide å beregne gjennomsnittlig retningsindeks ADX Den første ADX-verdien er bare en 14- Dags gjennomsnitt av DX etterfølgende ADX-verdier blir jevnet ved å multiplisere den forrige 14-dagers ADX-verdien med 13, legge til den nyeste DX-verdien og dividere denne summen med 14. Ovenfor er et regnearkseksempel med alle trinnene involvert Det er en 119-dagers beregningsgap fordi rundt 150 perioder kreves for å absorbere utjevningsteknikkene. ADX-entusiaster kan klikke her for å laste ned dette regnearket og se detaljene i tabellen. Tabellen nedenfor viser et eksempel på ADX ved hjelp av Nasdaq 100 ETF QQQQ. Wilder s Smoothing. Som det ses i ADX-beregningen, er det mye utjevning involvert, og det er viktig å forstå effektene. På grunn av Wilder s utjevningsteknikker kan det ta rundt 150 perioder med data for å få ekte ADX-verdier. Wilder bruker lignende utjevningsteknikker med RSI og gjennomsnittlige True Range-beregninger ADX-verdier som bruker bare 30 perioder med historiske data, stemmer ikke overens med ADX-verdier ved hjelp av 150 perioder med historiske data. ADX-verdier med 150 dager eller flere data forblir konsistente. Den første teknikken brukes til å glatte hver periode s DM1, - DM1 og TR1 verdier over 14 perioder Som med et eksponentielt glidende gjennomsnitt må beregningen starte et sted, så den første verdien er bare summen av de første 14 periodene. Som vist nedenfor begynner utjevning med den andre 14-årsberegningen og fortsetter gjennom hele tiden. Den andre teknikken brukes til å jevne hver periode s DX-verdi til slutt med gjennomsnittlig retningsindeks ADX først, beregne et gjennomsnitt for de første 14 dagene som utgangspunkt. andre og etterfølgende beregninger bruker utjevningsteknikken under. Gjennomsnittlig retningsindeks ADX brukes til å måle styrken eller svakheten til en trend, ikke den faktiske retningen. Retningsbevegelse er definert av DI og - DI Generelt har oksene kanten når DI er større enn - DI, mens bjørnene har kanten når - DI er større. Kryss av disse retningsindikatorene kan kombineres med ADX for et komplett trading system. Før du ser på noen signaler med eksempler, vær oppmerksom på at Wilder var en vare og valutahandler Eksemplene i bøkene hans er basert på disse instrumentene, ikke aksjer. Dette betyr ikke at indikatorene ikke kan brukes med aksjer. Noen aksjer har prisegenskaper som ligner varer, som har en tendens til å være mer volatile med korte og sterke trender Aksjer med lav volatilitet Kan ikke generere signaler basert på Wilder s parametere. Chartister vil sannsynligvis måtte justere indikatorinnstillingene eller signalparametrene i henhold til egenskapene av sikkerheten. Trendstyrke. I sin mest grunnleggende kan den gjennomsnittlige retningsindeksen ADX brukes til å avgjøre om en sikkerhet er trending eller ikke. Denne bestemmelsen hjelper tradere å velge mellom et trend-system eller et ikke-trend-system. Wilder foreslår at en sterk trenden er tilstede når ADX er over 25 og ingen trend er tilstede når under 20 Det ser ut til å være en grå sone mellom 20 og 25 Som nevnt ovenfor, må kartleggere kanskje justere innstillingene for å øke følsomheten og signalene. ADX har også en god del av lag på grunn av alle utjevningsteknikker Mange tekniske analytikere bruker 20 som nøkkelnivå for ADX. Tabellen over viser Nordstrom JWN med 50-dagers SMA og 14-dagers Gjennomsnittlig Directional Index ADX. Beholdningen flyttet fra en sterk oppgang til en sterk nedtrend i april-mai, men ADX holdt seg over 20 fordi den sterke oppgangen raskt forandret seg til en sterk nedtrend. Det var to ikke-trendende perioder da aksjen dannet en bunn i februar og august. En sterk trend dukker opp d etter augustbunnen som ADX flyttet over 20 og holdt seg over 20.DI Crossover System. Wilder fremstilt et enkelt system for handel med disse retningsbestemte indikatorene. Det første kravet er at ADX skal handle over 25 Dette sikrer at prisene trender Mange handelsfolk bruker imidlertid 20 som nøkkelenivå Et kjøpesignal oppstår når DI krysser over - DI Wilder baserer den første stopp på signaldagens lavt signal. Signalet forblir i kraft så lenge dette holder lavt, selv om DI krysser tilbake under - DI Vent på dette lavt for å bli penetrert før du forlater signalet. Dette bullish signalet forsterkes hvis når ADX dukker opp og trenden styrker. Når trenden utvikler seg og blir lønnsom, må handelsmenn innlemme et stopp-tap og tilbakestillende stopp bør trenden fortsett Et salgssignal utløser når - DI krysser over DI Høyt på salgsdagsdagen blir det første stoppet. Tabellen over viser Medco Health Solutions med de tre retningsbestemte bevegelsene ind icators Merk at 20 brukes i stedet for 25 for å kvalifisere ADX-signaler. En lavere innstilling betyr flere mulige signaler. De grønne stiplede linjene viser kjøpssignalene og de røde punkterte linjene viser selgesignalene. Wilders første stopp ble ikke innlemmet for å fokusere på indikatoren signaler Som diagrammet tydelig viser, er det mange DI og DI-kryss. Noen forekommer med ADX over 20 validere signaler. Andre forekommer å ugyldiggjøre signaler. Som med de fleste slike systemer, vil det være whipsaws, gode signaler og dårlige signaler. Nøkkelen, som alltid , er å innlemme andre aspekter av teknisk analyse For eksempel oppstod den første gruppen av whipsaws i september 2009 under en konsolidering. Denne konsolideringen så ut som et flagg, som er en bullish konsolidering som danner etter et forskudd. Det ville vært forsiktig å ignorere bearish signaler med et bullish fortsettelsesmønster som tar form Juni 2010 kjøpesignalet skjedde nær en motstandszone markert med ødelagt støtte og 50-62 retraceme nt-sone Det ville vært forsiktig å ignorere et kjøpesignal så nær denne motstandssonen. Tabellen over viser AT TT med tre signaler over en 12 måneders periode. Disse tre signalene var ganske gode, forutsatt at fortjeneste ble tatt og etterfølgende stopp ble brukt Wilders Parabolisk SAR kunne ha blitt brukt til å sette et etterspørselsstopp. Legg merke til at det ikke var salgssignal mellom mars og juli kjøpssignaler. Dette skyldes at ADX ikke var over 20 da - Di krysset over DI i slutten av april. er komplekse, tolkning er rett frem og vellykket implementering tar praksis DI og - DI-kryssinger er ganske hyppige, og diagrammer må filtrere disse signalene med komplementær analyse. Angi et ADX-krav vil redusere signaler, men denne uberjede indikatoren har en tendens til å filtrere så mange gode signaler som dårlige Med andre ord kan kartleggere vurdere å flytte ADX til bakbrenneren og fokusere på retningsindikatorene for å generere signaler Disse crossover-signaler vil lignes på de som genereres ved hjelp av momentum-oscillatorer. Derfor må kartleggere lete andre steder for bekreftelseshjelp. Volumbaserte indikatorer, grunnleggende trendanalyse og diagrammønstre kan bidra til å skille mellom sterke overgangssignaler fra svake overgangssignaler. For eksempel kan diagrammer fokusere på DI kjøp signaler når den større trenden er oppe og - DI selger signaler når den større trenden er nede. SharpCharts-brukere kan plotte retningsbestemmelsesindikatorene ved å velge gjennomsnittlig retningsindeks ADX fra indikatorlisten Som standard vil ADX være svart, Plus-retningsindikatoren DI i grønt og Minus-retningsindikatoren - DI i rød Dette gjør det enkelt å identifisere retningsviserkryss. Mens ADX kan plottes over, under eller bak hovedprisplottet, anbefales det å plotte over eller under, fordi det er det involvert tre linjer En horisontal linje kan legges til for å identifisere ADX-bevegelser Tabelleksemplet nedenfor viser også 50-dagers SMA an d Parabolisk SAR planlagt bak prisplottet Det bevegelige gjennomsnittet brukes til å filtrere signaler. Kun kjøpssignaler brukes når de handler over 50-dagers glidende gjennomsnitt. Når det er startet, kan Parabol SAR brukes til å sette stopper. Klikk her for et live-eksempel på ADX..Suggested Scans. Overall Uptrend med DI Crossing over - DI Denne skanningen starter med aksjer som gjennomsnittlig 100.000 aksjer daglig volum og har en gjennomsnittlig sluttkurs over 10 En opptrend er tilstede når handel over 50-dagers SMA Et kjøpssignal er mulig når ADX er over 20 Dette signalet materialiseres når DI flytter over - DI. Overall Downtrend med - DI Crossing over DI Denne skanningen starter med aksjer som gjennomsnittlig 100 000 aksjer daglig volum og har en gjennomsnittlig sluttkurs over 10 En nedtrend er tilstede når handel under 50- dag SMA Et selgesignal er mulig når ADX er over 20 Dette signalet materialiseres når - DI beveger seg over DI. Stocks Commodities Magazine Articles. Average Directional Index ADX. Average Directional Index ADX. The Aver alder Directional Index ADX, Minus Directional Indicator - DI og Plus Directional Indicator DI representerer en gruppe retningsbestemmelsesindikatorer som danner et handelssystem utviklet av Welles Wilder Wilder designet ADX med varer og daglige priser i tankene, men disse indikatorene kan også brukes til aksjer Gjennomsnittlig retningsindeks ADX måler trendstyrke uten hensyn til trendretning De andre to indikatorene, Plus Directional Indicator DI og Minus Directional Indicator - DI, ​​utfyller ADX ved å definere trendretning Brukes sammen, kan kartleggere bestemme både retning og styrke i trenden. Wilder har indikatorene for retningsbestemte bevegelser i sin 1978-bok, Nye konsepter i tekniske handelssystemer. Denne boken inneholder også detaljer om gjennomsnittlig True Range ATR, det parabolske SAR-systemet og RSI Til tross for utviklingen før datasalderen, er Wilder s indikatorer utrolig detaljerte i deres beregning og har stått testen av time. Directional Movement. Plus Retningsbevegelse DM og Minus Retningsbevegelse - DM danner ryggraden i den gjennomsnittlige retningsindeksen ADX Wilder bestemt retningsbestemt bevegelse ved å sammenligne forskjellen mellom to sammenhengende nedturer med forskjellen mellom høydene. Direksjonell bevegelse er positiv pluss når den nåværende høyde minus den forrige høy er større enn den forrige lave minus den nåværende lave Denne såkalte Plus Directional Movement DM er så lik den nåværende høye minus den forrige høye, forutsatt at den er positiv. En negativ verdi vil bare bli angitt som null. Retningsbevegelsen er negativ minus når Tidligere lav minus den nåværende lave er større enn den nåværende høye minus den forrige høye. Denne såkalte Minus Directional Movement - DM er lik den tidligere lav minus dagens lave, forutsatt at den er positiv. En negativ verdi vil ganske enkelt bli oppgitt som null. Diagrammet ovenfor viser fire beregningseksempler for retningsbevegelse Den første sammenkoblingen viser en stor positiv forskjell mellom høyene for en st rong Plus Directional Movement DM Den andre paringen viser en utvendig dag med Minus Directional Movement - DM får kanten. Den tredje paringen viser en stor forskjell mellom lavene for en sterk Minus Directional Movement - DM. Den endelige paringen viser en innvendig dag, som tilsvarer ingen retningsbestemt bevegelse null Begge Plus-retningsbevegelsen DM og Minus Directional Movement - DM er negative og avbryter hverandre Negative verdier går tilbake til null Alle innvendige dager vil ha null retningsbestemmelse. Beregningstrinnene for gjennomsnittlig retningsindeks ADX er detaljert i hvert trinn Gjennomsnittlig True Range ATR er ikke detaljert fordi det er en hel ChartSchool-artikkel for dette. I utgangspunktet er ATR Wilder s-versjonen av de to periodene for trading. Glatte versjoner av Plus Directional Movement DM og Minus Directional Movement - DM er delt med en glatt versjon Gjennomsnittlig True Område ATR for å gjenspeile den ekte størrelsen på et trekk Eksempelet nedenfor er basert på en 14-dagers ADX-beregning.1 Calculat e True Range TR, Plus Directional Movement DM og Minus Directional Movement - DM for hver periode.2 Glatt disse periodiske verdiene ved hjelp av Wilder s utjevningsteknikker Disse beskrives i detalj i neste avsnitt.3 Del 14-dagers glatt Plus-retning Bevegelses DM ved 14-dagers glatt True Range for å finne 14-dagers Plus Directional Indicator DI14 Multiply med 100 for å flytte desimalpunktet to steder. Denne DI14 er grønnlinjen Plus Retningsviser som er tegnet sammen med ADX.4. Dele 14 - dags glatt Minus retningsbevegelse - DM ved 14-dagers glatt True Range for å finne 14-dages Minus Directional Indicator - DI14 Multiplicer med 100 for å flytte desimalpunktet to steder Dette - DI14 er den røde linjen Minus Directional Indicator som er tegnet sammen med ADX.5 Retningsbevegelsesindeksen DX er den absolutte verdien av DI14 mindre - DI14 delt med summen av DI14 og - DI14 Multipliser resultatet med 100 for å flytte desimalpunktet over to steder.6 Etter alle disse st eps, det er på tide å beregne gjennomsnittlig retningsindeks ADX Den første ADX-verdien er bare et 14-dagers gjennomsnitt av DX Etterfølgende ADX-verdier blir jevnet ved å multiplisere den forrige 14-dagers ADX-verdien med 13, legge til den nyeste DX-verdien og dividere denne summen med 14.Above er et regneark eksempel med alle trinn involvert Det er en 119 dagers beregning gap fordi ca 150 perioder er nødvendig for å absorbere utjevning teknikker ADX entusiaster kan klikke her for å laste ned dette regnearket og se gory detaljer Tabellen nedenfor viser et eksempel på ADX ved bruk av Nasdaq 100 ETF QQQQ. Wilder s Smoothing. Som sett i ADX-beregningen, er det mye utjevning involvert, og det er viktig å forstå effektene. På grunn av Wilder s utjevningsteknikker kan det ta rundt 150 perioder av data for å få ekte ADX-verdier Wilder bruker lignende utjevningsteknikker med sine RSI - og gjennomsnittlige True Range-beregninger. ADX-verdier som bruker bare 30 perioder med historiske data, stemmer ikke overens med ADX-verdier ved hjelp av 150 Perioder med historiske data ADX-verdier med 150 dager eller mer av data vil forbli konsistente. Den første teknikken brukes til å jevne hver periode s DM1, - DM1 og TR1 verdier over 14 perioder Som med et eksponentielt glidende gjennomsnitt må beregningen starte et sted så den første verdien er bare summen av de første 14 periodene. Som vist nedenfor starter utjevning med den andre 14-årsberegningen og fortsetter overalt. Den andre teknikken brukes til å jevne hver periode s DX-verdi til slutt med gjennomsnittlig retningsindeks ADX først , beregne et gjennomsnitt for de første 14 dagene som utgangspunkt. Den andre og de etterfølgende beregningene bruker utjevningsteknikken nedenfor. Gjennomsnittlig retningsfortegnelse ADX brukes til å måle styrken eller svakheten til en trend, ikke den faktiske retningen. Retningsbevaring er definert av DI og - DI Generelt har oksene kanten når DI er større enn - DI, mens bjørnene har kanten når - DI er større. Kryss av disse retningsindikatorene kan være co mbined med ADX for et komplett trading system. Før du ser på noen signaler med eksempler, vær oppmerksom på at Wilder var en handels - og valutahandler. Eksemplene i hans bøker er basert på disse instrumentene, ikke aksjer. Dette betyr ikke at indikatorene hans ikke kan brukes med aksjer Noen aksjer har prisegenskaper som ligner på varer som har en tendens til å være mer volatile med korte og sterke trender. Lager med lav volatilitet kan ikke generere signaler basert på Wilder s parametere. Chartister vil sannsynligvis måtte justere indikatorinnstillingene eller signalparametrene i henhold til Egenskapene til sikkerheten. Trendstyrke. I sin mest grunnleggende kan den gjennomsnittlige retningsindeksen ADX brukes til å bestemme om en sikkerhet er trending eller ikke. Denne bestemmelsen hjelper handelsfolk til å velge mellom et trend-system eller et ikke-trend-følgesystem. Wilder foreslår at en sterk trend er tilstede når ADX er over 25 og ingen trend er tilstede når under 20 Det ser ut til å være en grå sone mellom 20 og 25 Som nevnt ovenfor kan kartleggere måtte justere innstillingene for å øke følsomheten og signalene. ADX har også en god delforsinkelse på grunn av alle utjevningsteknikker. Mange tekniske analytikere bruker 20 som nøkkelnivå for ADX. Tabellen over viser Nordstrom JWN med 50-dagers SMA og 14-dagers gjennomsnittlig retningsindeks ADX. Beholdningen flyttet fra en sterk oppgang til en sterk nedgang i april-mai, men ADX holdt seg over 20 fordi den sterke oppgangen raskt forandret seg til en sterk downtrend. Det var to ikke - trending perioder da aksjen dannet en bunn i februar og august. En sterk trend oppstod etter augustbunnen da ADX flyttet over 20 og holdt seg over 20.DI Crossover System. Wilder utarbeidet et enkelt system for handel med disse retningsbestemte indikatorene Den første kravet er at ADX skal handle over 25 Dette sikrer at prisene trender Mange tradere bruker imidlertid 20 som nøkkelenivå Et kjøpesignal oppstår når DI krysser over - DI Wilder baserte den første stoppen på signaldagens lavt signal Signalet forblir i kraft så lenge dette holder lavt, selv om DI krysser tilbake under - DI Vent på at dette er lavt for å bli penetrert før du forlater signalet. Dette bullish signalet forsterkes hvis når ADX dukker opp og trenden styrker Når trenden utvikler seg og blir lønnsom, må forhandlere innlemme et stopp og etterspørselen skal trenden fortsette. Et salgssignal utløser når DI krysser over DI. Høyt på salgsdagsdagen blir den første stopp - Tabellen ovenfor viser Medco Health Solutions med de tre retningsbestemte indikatorene. Merk at 20 brukes i stedet for 25 for å kvalifisere ADX-signaler. En lavere innstilling betyr flere mulige signaler. De grønne stiplede linjene viser kjøpsignalene og de røde prikkede linjene viser selgeren. signaler Wilders oppstart ble ikke innlemmet for å fokusere på indikatorsignalene. Som det fremgår av diagrammet, er det mange DI - og DI-kryss. Noen forekommer med ADX over 20 validere si gnals Andre oppstår å ugyldiggjøre signaler Som med de fleste slike systemer, vil det være whipsaws, gode signaler og dårlige signaler. Nøkkelen er som alltid å inkorporere andre aspekter ved teknisk analyse. For eksempel oppstod den første gruppen av whipsaws i september 2009 under en konsolidering Videre så denne konsolideringen som et flagg som er en bullish konsolidering som danner etter et forskudd. Det ville vært forsiktig å ignorere bearish signaler med et hausstartt fortsettelsesmønster som tok form. Kjøpsignalet i juni 2010 skjedde nær en motstandszone merket med ødelagt støtte og 50-62 retracement sone Det ville vært forsiktig å ignorere et kjøpesignal så nær denne motstandssonen. Tabellen over viser AT TT med tre signaler over en 12 måneders periode. Disse tre signalene var ganske gode, forutsatt at fortjenesten ble tatt og etterspørselen ble brukt Wilders Parabolic SAR kunne ha blitt brukt til å sette et etterspørselsavbrudd. Merk at det ikke var salgssignal mellom mars og juli signaler Dette skyldes at ADX ikke var over 20 da - Di krysset over DI i slutten av april. Retningsbevegelsesindikatorberegningene er komplekse, tolkning er rett frem og en vellykket implementering tar praksis DI og - DI-overganger er ganske hyppige og diagrammer må filtrere Disse signalene med komplementær analyse Et ADX-krav vil redusere signaler, men denne uberjede indikatoren har en tendens til å filtrere så mange gode signaler som dårlige. Med andre ord kan kartleggere vurdere å flytte ADX til bakbrenneren og fokusere på retningsindikatorene for å generere signaler Disse kryssovergangssignalene vil lignes på de som genereres ved hjelp av momentumoscillatorer. Derfor må kartleggere søke andre steder for bekreftelseshjelp. Volumbaserte indikatorer, grunnleggende trendanalyse og diagrammønstre kan bidra til å skille mellom sterke overgangssignaler fra svake overgangssignaler. For eksempel kan kartleggere fokusere på DI kjøper signaler når den større trenden er oppe og - DI selger signaler når b igger trend er nede. SharpCharts-brukere kan plotte retningsbevegelsesindikatorene ved å velge Gjennomsnittlig retningsindeks ADX fra indikatorlisten Som standard vil ADX være svart, Plus-retningsindikatoren DI i grønt og Minus-retningsindikatoren - DI i rød Dette gjør det enkelt å identifisere retningsviserkryss. Mens ADX kan plottes over, under eller bak hovedprisplottet, anbefales det å plotte over eller under, fordi det er tre linjer involvert. En horisontal linje kan legges til for å identifisere ADX-bevegelser Tabelleksemplet nedenfor viser også 50-dagers SMA og parabolisk SAR planlagt bak prisplottet. Det bevegelige gjennomsnittet brukes til å filtrere signaler. Kun kjøpssignaler brukes når de handler over 50-dagers glidende gjennomsnitt. Når det er startet, kan Parabol SAR brukes å sette stopper Klikk her for et live eksempel på ADX. Suggested Scans. Overall Uptrend med DI Crossing over - DI Denne skanningen starter med aksjer som gjennomsnittlig 100.000 aksjer daglig volum og har en gjennomsnittlig sluttkurs over 10 En opptrend er tilstede ved handel over 50-dagers SMA Et kjøpssignal er mulig når ADX er over 20 Dette signalet materialiseres når DI beveger seg over - DI. Overall Nedtrend med - DI Crossing over DI Denne skanningen starter med aksjer som gjennomsnittlig 100 000 aksjer daglig volum og har en gjennomsnittlig sluttkurs over 10 En nedtrend er tilstede når handel under 50-dagers SMA Et salgssignal er mulig når ADX er over 20 Dette signalet materialiseres når - DI beveger seg over DI. Stocks Commodities Magazine artikler.